Theta In Opzioni Trading

La risorsa che stai cercando è stata rimossa, aver cambiato nome, o è temporaneamente non disponibile. Cause più probabili: La directory o il file specificato non esiste sul server Web. L'URL contiene un errore tipografico. Un filtro personalizzato o un modulo, come URLScan, limita l'accesso al file. Le cose si può provare: Creare il contenuto sul server Web. Rivedere la URL del browser. Creare una regola di traccia per tenere traccia delle richieste non riuscite per questo codice di stato HTTP e vedere quale modulo sta chiamando SetStatus. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una regola di traccia per le richieste non riuscite, clicca qui. Informazione dettagliata Errore: Che cosa è Opzioni Theta Opzioni Theta - Definizione Opzioni Theta misura la tariffa giornaliera di ammortamento di un prezzo di stock option con l'azione sottostante restante stagnante. Opzioni Theta - Introduzione In parole povere, Theta è che le opzioni greco che ti dice quanto un prezzo di opzioni diminuirà nel corso del tempo, che è il tasso di tempo di decadimento delle stock option. decadimento Il tempo è un fenomeno ben noto in negoziazione di opzioni in cui il valore delle opzioni si riduce nel tempo, anche se il titolo sottostante rimane stagnante. Tempo di decadimento si verifica perché il valore estrinseco. che è anche conosciuto come il valore del tempo, di opzioni diminuisce la scadenza si avvicina. Con la scadenza, le opzioni sarebbero del tutto prive di valore estrinseco e tutti out of the money (OTM) Opzioni sarebbero scadere senza valore. Il tasso di questa decadenza quotidiana tutta la strada fino alla sua scadenza viene stimato il valore delle opzioni theta. La comprensione delle opzioni Theta è estremamente importante per l'applicazione di strategie di opzioni che cerca di trarre profitto dal tempo di decadimento. Opzioni Theta - Caratteristiche positiva negativa Opzioni Theta Valori Valori opzioni Theta sono o positivi o negativi. Tutte le lunghe stock options posizioni hanno valori negativi Theta, il che indica che perdono valore come scadenza si avvicina. Tutte le posizioni corte di stock options hanno valori Theta positivi, il che indica che la posizione sta guadagnando valore di scadenza si avvicina. Opzioni valore Opzioni Theta moneyness Opzioni Theta è più alto per il denaro (ATM) opzioni e progressivamente più bassa per In The Money (ITM) e out of the money (OTM) come opzioni ITM e OTM hanno valori estrinseci molto più bassi, dando poco da decadimento. Scopri tutto su Opzioni moneyness. Diversi per chiamate Mettere i pasti presso la chiamata denaro e le opzioni che condividono lo stesso prezzo di esercizio put e la data di scadenza ha diversi valori di theta. Diversamente delta dove è la stessa per entrambi 0,5 al call denaro e put, Opzione Theta varia a seconda del costo di mantenimento del titolo sottostante. Opzioni Theta - Chi dovrebbe essere preoccupato Opzioni Theta è una misura estremamente importante per l'esecuzione di base di Theta strategie neutrali opzioni che mirano a trarre profitto dal decadimento del valore estrinseco o tempo di decadimento. Tali strategie di trading opzioni includono il ben noto diffusione del calendario delle chiamate e tutte le sue varianti. Opzioni commercianti che utilizzano tali opzioni strategie di trading devono assicurarsi che i valori theta cumulato di tali posizioni sono positivi al fine di trasformare un profitto. Opzioni commercianti che speculano una, mossa moderata a breve termine del titolo sottostante deve fare in modo che le opzioni o opzioni posizioni vengono acquistati con una partire opzioni theta negativo possibile, in modo che il tempo di decadimento non completamente compensato gli utili su quei piccoli o moderati si muove. Al contrario, Opzioni Theta è molto minore di una preoccupazione per tutti coloro che utilizzano direzionali strategie di trading opzioni quali Bull chiamata diffonde in cui una posizione si tiene fino alla scadenza. In questo caso, Opzioni Delta e Gamma avrebbe preso posto al centro della scena. Questo tipo di commercianti di opzioni semplicemente prendere l'intero valore estrinseco come una spesa e costruire nel calcolo del punto di pareggio, di conseguenza, la velocità con cui valore estrinseco erode via diventa di preoccupazione secondaria. Opzioni Theta - l'indicazione delle misure di tempo di decadimento delle opzioni theta esattamente quanti soldi un'opzione perderà con l'azione sottostante rimanendo stagnante su una base quotidiana. Un contratto di opzione con opzioni di Theta -0,012 perderà 0.012 ogni giorno, anche nei fine settimana e nei giorni festivi di mercato. Questo è il motivo per cui commercianti di opzioni che utilizzano neutri strategie di trading opzioni amano mettere su queste posizioni prima del week-end lunghi dove ottengono 3 giorni sicuro e privo di profitti di decadimento. Al contrario, questo funziona contro il commerciante che ha comprato quelle stock option. Se quelli contratto di opzione ha delle opzioni theta di -0,012 e un prezzo di 1,40, il titolare tornerà dopo un lungo week-end 3 giorni per trovare il prezzo di tali opzioni a 1,36, invece. Decay Time funziona sempre contro gli acquirenti ei benefici scrittori di opzioni. Questo perché sia ​​lungo call e opzioni put lunghe produce negativo Opzioni Theta. opzioni negativi Theta diminuisce il prezzo delle opzioni e di conseguenza il valore della posizione. Molte strategie di trading opzioni vende fuori delle opzioni di denaro in cima di acquistare presso i soldi o nelle opzioni di denaro al fine di compensare parzialmente la theta negativo, risultando in un tasso più basso di tempo di decadimento. Un esempio di tale strategia di negoziazione di opzioni è Bull call spread. Opzioni theta non rimane stagnante pure. Opzioni aumenta theta come scadenza si avvicina e diminuisce come le opzioni vanno sempre più in the money o out of the money. In realtà, gli effetti delle opzioni Theta decadimento è più pronunciato durante gli ultimi 30 giorni della scadenza in cui theta davvero vola. Questo è il motivo commercianti di opzioni di solito evitano opzioni commerciali con meno di 30 giorni alla scadenza. Effetto del tempo di decadimento. Opzioni Theta - Rapporto con le opzioni Gamma Opzioni Theta è direttamente proporzionale alle opzioni di gamma. Più alto è il Gamma, maggiore è la Theta. guadagni elevati ad alto rischio. risultati opzioni alta gamma in modo esponenziale i profitti più alti quando lo stock si muove con forza, ma è disponibile anche con una maggiore theta che decade il prezzo dell'opzione molto più veloce. Se quel grande movimento anticipato non avviene rapidamente, l'opzione potrebbe perdere un sacco di soldi. Pertanto, quando si sceglie una posizione tale opzione aggressivo, si deve anche prendere in considerazione il rischio maggiore coinvolti grazie alla maggiore Opzioni Theta. Tale bilanciamento dei potenziali rischi oltre potenziale ricompensa è in realtà diffusa in ogni aspetto della negoziazione di opzioni. Non c'è mai un pranzo libero. Fattori che influenzano Opzioni Theta 2 principali fattori che influenzano il valore delle opzioni Theta tempo di scadenza e opzioni moneyness. In generale, Opzioni Theta diminuisce come opzioni vanno sempre più in the money (ITM) out of the money (OTM) ed è più alto quando al denaro (ATM). Opzioni Theta aumenta anche con l'avvicinarsi di scadenza. Sapendo che più vicino termine alle opzioni dei soldi Stock hanno un valore superiore a quello di Theta opzioni a lungo termine dello stesso prezzo di esercizio consente di scegliere l'opzione corretta al fine di ottimizzare i profitti per il vostro periodo di detenzione previsto. Se vi aspettate lo stock di muoversi, ma non tanto presto, si dovrebbe comprare opzioni che è così lontano dalla scadenza ragionevole in modo da ridurre gli effetti del tempo di decadimento. Calcolo delle opzioni di aggregazione Theta Quando si dispone di un portafoglio con molti diversi stock option posizioni su un singolo titolo, è utile sapere quanto il vostro portafoglio complessivo è influenzato dal tempo di decadimento. A tale scopo, aggregando totale delle opzioni Theta nel vostro portafoglio. Quando le opzioni di aggregazione theta è negativo, si sa che il vostro portafoglio dipende dal mercato si muove molto rapidamente a tuo favore, al fine di restituire un profitto e quando le opzioni di aggregazione theta è positivo, si sa che il vostro portafoglio farà bene se il mercato rimane relativamente stagnante . Calcolo opzioni aggregati Theta è molto semplice. È sufficiente elencare tutto il valore Theta di tutte le opzioni nel vostro portafoglio e li somma insieme farà. Esempio Trading Opzioni Portfolio 1.Le informazioni su Opzioni Theta Opzioni Theta è uno dei più importanti Greci opzioni che possono essere utilizzati per aiutare a prevedere come i prezzi delle opzioni cambiano in relazione a vari fattori. Il valore theta è la greca che indica come il prezzo di un'opzione cambiamenti come la data di scadenza si avvicina sempre più. Il valore estrinseco di un contratto di opzione diminuirà nel corso del tempo, come la data di scadenza del contratto che gli approcci, a causa degli effetti del tempo di decadimento, e Theta è fondamentalmente una misura stimata del tasso a cui questo accade. In teoria, il valore theta vi dirà quanto il prezzo di un'opzione si deprezzerà su base giornaliera. In questa pagina forniamo i dettagli sulle caratteristiche di questo greca e spiegare come si può utilizzare. Nel paragrafo Collegamenti rapidi consigliati broker di opzioni Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Leggi Recensione Visita Broker Caratteristiche del Theta Il valore theta di un'opzione indica essenzialmente l'importo in dollari in cui il prezzo di un'opzione cadrà ogni giorno, assumendo tutti gli altri fattori rimangono uguali. Un'opzione con un valore di theta di -.01, per esempio, perderebbe .01 dal suo prezzo ogni giorno a causa di tempo di decadimento. Uno con un valore di theta di -.005 perderebbe mezzo centesimo dal suo prezzo ogni giorno. Chiamate e mette entrambi hanno valori negativi theta, perché entrambi perdono il valore estrinseco nel corso del tempo a causa di tempo di decadimento. È importante notare, però, che se si scrive opzioni ad assumere una posizione corta su di loro, poi theta funzionerà a tuo favore. Quando si possiede contratti di opzione, il tempo di decadimento ha un impatto negativo sul valore dei contratti che si possiede, ma quando si è a corto di opzioni l'effetto del tempo di decadimento è un impatto positivo. Ci sono due fattori principali che influenzano il valore theta: moneyness e il periodo di tempo fino alla scadenza. Il valore di theta è di solito al suo punto più alto quando un'opzione è al denaro, o molto vicino al denaro. Come il titolo sottostante si allontana dal prezzo di esercizio, vale a dire l'opzione sta nel denaro o fuori del denaro, il valore theta si abbassa. Una profonda nell'opzione denaro avrebbe meno valore estrinseco a diminuire, perché il prezzo sarebbe stato costituito da un valore per lo più intrinseca, in modo che il tasso di decadimento tende ad essere più lento. Una profonda fuori l'opzione di denaro sarebbe anche avere un valore inferiore estrinseca, ma per un motivo diverso. L'ulteriore out of the money è, meno possibilità ci sono di esso finire in the money. Il periodo di tempo fino alla scadenza anche influisce sul valore theta, come l'effetto del tempo di decadimento aumenta tipicamente come opzione si avvicina alla scadenza. Theta valore di solito ottiene più alto è il meno tempo c'è fino alla scadenza, anche se l'eccezione a questo è per una profonda fuori delle opzioni di denaro. Come accennato in precedenza, profonda fuori del denaro opzioni di solito hanno poco valore estrinseco, e il tempo di scadenza si avvicina theres una piccola quantità lasciata decadere che il valore theta sarà probabilmente ottenere più in basso. La sua anche la pena notare che il valore theta di un'opzione di solito è direttamente proporzionale al valore di gamma di questa opzione. Mettere Theta a Usa Theta è particolarmente importante per i commercianti quando stanno usando strategie di trading per un mercato neutrale, perché tali strategie sono di solito utilizzati specificamente per realizzare un profitto fuori degli effetti del tempo di decadimento. Quando si utilizzano questi tipi di strategie, la sua essenziale che il valore theta complessiva della vostra posizione è al valore appropriato in modo da poter beneficiare del valore estrinseco diminuendo. Se la vostra posizione sta per essere influenzato negativamente da tempo di decadimento, allora si sarà fare affidamento su movimenti direzionali del titolo sottostante al fine di realizzare un profitto: che ostacola le strategie punto di utilizzare tali strategie, in primo luogo .. I commercianti che sono utilizzando strategie di trarre profitto da significativi movimenti direzionali in titoli sottostanti, Andor stanno progettando di tenere posizioni fino in fondo a scadenza, non avete bisogno di preoccuparsi troppo di theta. La perdita di valore estrinseco in questi traffici è essenzialmente una spesa diretta di rendere il commercio, e dovrebbe essere compensato da profitti realizzati dai rilevanti movimenti direzionali. Delta è di gran lunga più rilevante in questi casi, anche se naturalmente, non c'è niente da perdere controllando i valori di theta coinvolti e ottenendo un'idea di ciò che gli effetti del tempo di decadimento sono suscettibili di essere. Theta è molto rilevante per i commercianti quando stanno entrando posizioni in cui si aspettano piccoli movimenti direzionali in titoli sottostanti in un tempo relativamente breve periodo. Al fine di realizzare un profitto di entrare queste posizioni, il guadagno in valore intrinseco deve essere maggiore della perdita di ogni valore estrinseco. Idealmente, se si sta speculando su piccoli movimenti si vuole essere opzioni che hanno bassi valori di theta trading in modo che l'effetto di tempo di decadimento doesnt spazzare via tutti i profitti che si fanno da quei piccoli movimenti. Ecco perché la comprensione di tale valore e il suo significato è così importante.