ShareScope bande di Bollinger WheelieDealer Telecity TCY Vendi Razionale investire blog diario la tabella qui sotto la freccia nera segna quanto alto sia il Relative Strength Index RSI ha alzato attorno al quale è ipercomprato WheelieDealer Fortnight a Natale A guardare Indici Oil Gold e Optionshouse tasti di scelta rapida oro FTSE Olio e grafici Pound Sterling analisi tecnica WheelieDealer Immagine WheelieDealer usate ShareScope per questa analisi www ShareScope it Alpesh DMI Oscillator indicatore di divergenza per Thinkorswim tos indicatore di divergenza YouTube YouTube DMI Oscillator per Thinkorswim tos WheelieDealer Tristel TSTL Acquista razionale Blog diario investire WheelieDealer WheelieDealer GlaxoSmithkline GSk acquistare logica prevalentemente fattori tecnici WheelieDealer la schermata qui sotto ha le bande di Bollinger per GSK intorno alle candele giornaliere risalenti per la maggior parte della mia Cerchio Giallo sta mettendo in luce come il prezzo è nella finestra in basso si dovrebbe essere in grado di vedere dove ho segnato con una freccia nera che il MACD Moving Average Convergence Divergence ha un ShareScope forex Rialzista Canali TradeStation Indicatori Zendicators WheelieDealer Spring Bank indici vacanza olio oro blog diario Immagine ShareScope bollinger bandsKeltner Canali Keltner Canali Introduzione Keltner sono buste di volatilità a base fissati sopra e sotto una media mobile esponenziale. Questo indicatore è simile a bande di Bollinger, che utilizzano la deviazione standard per impostare le bande. Invece di utilizzare la deviazione standard, canali Keltner utilizzano il Average True Range (ATR) per impostare la distanza del canale. I canali sono in genere impostati due valori medi True Range sopra e al di sotto dei 20 giorni di EMA. La media mobile esponenziale detta direzione e l'Average True Range imposta larghezza del canale. I canali Keltner sono una tendenza seguente indicatore utilizzato per identificare inversioni con sblocchi canale e la direzione del canale. I canali possono anche essere utilizzati per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto quando il trend è piatta. Nel suo libro del 1960, Come fare soldi in materie prime, Chester Keltner ha introdotto il Ten-Moving Day Rule Media Trading, che è accreditato come la versione originale di canali Keltner. Questa versione originale è iniziato con un 10 giorni SMA del prezzo tipico come la linea di mezzeria. Il 10-giorno SMA della gamma decrescente stato aggiunto e sottratto per impostare le linee di canale superiore e inferiore. Linda Bradford Raschke ha introdotto la versione più recente di canali Keltner nel 1980. Come le bande di Bollinger, questa nuova versione ha utilizzato un indicatore di volatilità basata, Average True Range (ATR), per impostare la larghezza del canale. StockCharts utilizza questa nuova versione di canali Keltner. Calcolo Ci sono tre passi per il calcolo canali Keltner. In primo luogo, selezionare la lunghezza della media mobile esponenziale. In secondo luogo, scegliere i periodi di tempo per l'Average True Range (ATR). In terzo luogo, scegliere il moltiplicatore per l'Average True Range. L'esempio precedente si basa sulle impostazioni predefinite per SharpCharts. Poiché le medie mobili dei prezzi ritardo, una media più in movimento avrà più lag e una media mobile più breve avrà meno lag. ATR è l'impostazione di base della volatilità. tempi brevi, ad esempio 10, producono un ATR più volatile che oscilla come riflussi volatilità 10-periodo e dei flussi. tempi più lunghi, come un 100, liscio queste fluttuazioni per produrre una lettura ATR più costante. Il moltiplicatore ha più effetto sulla larghezza del canale. Semplicemente cambiando da 2 a 1 taglierà larghezza del canale a metà. L'aumento da 2 a 3 aumenterà larghezza di canale per 50. Here039s un grafico che mostra tre canali Keltner fissati a 1, 2, e 3 ATR lontano dalla media mobile centrale. Questa particolare tecnica è stata sostenuta da Kerry Lovvorn di SpikeTrade per anni. Il grafico qui sopra mostra i canali Keltner di default in rosso, un canale più ampio in blu e un canale più stretto in verde. I canali blu sono stati fissati tre Valori medi True Range sopra e al di sotto (3 x ATR). I canali verde usato un valore ATR. Tutti e tre condividono i 20 giorni di EMA, che è la linea tratteggiata nel mezzo. Le finestre degli indicatori mostrano differenze nella Average True Range (ATR) per 10 periodi, 50 periodi e 100 periodi. Si noti come il breve ATR (10) è più volatile e ha la più ampia gamma. Al contrario, il 100-periodo ATR è molto più agevole con una gamma meno volatile. Indicatori interpretazione basata su canali, fasce e le buste sono progettati per comprendere più l'azione dei prezzi. Pertanto, si muove sopra o sotto le righe di canale meritano attenzione perché sono relativamente rari. Trends spesso inizia con forti si muove in una direzione o nell'altra. Un aumento di sopra della linea del canale superiore mostra una forza straordinaria, mentre un tuffo al di sotto della linea del canale inferiore mostra straordinaria debolezza. Tali mosse forti possono segnalare la fine di una tendenza e l'inizio di un altro. Con una media mobile esponenziale come suo fondamento, canali Keltner sono una tendenza seguente indicatore. Come con le medie mobili e gli indicatori di trend following, canali Keltner ritardo azione dei prezzi. La direzione della media mobile determina la direzione del canale. In generale, un ribasso è presente quando il canale si sposta in basso, mentre esiste una tendenza rialzista quando il canale passa alto. Il trend è piatto quando il canale si muove lateralmente. Una ripresa del canale e rottura sopra la trendline superiore possono segnalare l'inizio di un trend rialzista. Una flessione del canale e rottura al di sotto della trendline inferiore può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso. A volte una tendenza forte non prende attesa dopo un breakout del canale e dei prezzi oscillano tra le righe del canale. Tali intervalli di negoziazione sono caratterizzati da una media mobile relativamente piatta. I confini di canale possono poi essere utilizzati per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto per scopi di negoziazione. Versus Bande di Bollinger Ci sono due differenze tra i canali Keltner e le bande di Bollinger. In primo luogo, i canali Keltner sono più agevole rispetto bande di Bollinger perché la larghezza delle bande di Bollinger si basa sulla deviazione standard, che è più volatile rispetto al Average True Range (ATR). Molti considerano questo un plus perché crea una larghezza più costante. Questo rende canali Keltner adatto per trend following e di tendenze. In secondo luogo, i canali Keltner anche utilizzare una media mobile esponenziale, che è più sensibile rispetto alla media mobile semplice utilizzato in bande di Bollinger. Il grafico qui sotto mostra i canali Keltner (blu), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), la deviazione standard (10) e la deviazione standard (20) per il confronto. Si noti come i canali Keltner sono più lisce rispetto alle bande di Bollinger. Si noti inoltre come la deviazione standard copre una gamma più ampia rispetto al Average True Range (ATR). Il grafico sottostante mostra Archer Daniels Midland (ADM) di iniziare un trend positivo come i canali Keltner alzare e lo stock picchi al di sopra della linea del canale superiore. ADM era in una chiara tendenza al ribasso in aprile-maggio in quanto i prezzi hanno continuato a perforare il canale inferiore. Con una forte spinta fino a giugno, i prezzi hanno superato il canale superiore e il canale alzato per iniziare una nuova fase di rialzo. Si noti che i prezzi ritenuti al di sopra del canale inferiore a tuffi in anticipo e la fine di luglio. Anche con un nuovo uptrend stabilita, è spesso prudente aspettare un pullback o meglio punto di ingresso per migliorare il rapporto premio a rischio. oscillatori di momentum o altri indicatori possono poi essere impiegati per definire le letture di ipervenduto. Questo grafico mostra StochRSI. uno degli oscillatori di momentum più sensibili, scendendo sotto 0,20 per diventare ipervenduto almeno tre volte durante la fase di rialzo. Le croci successive torna sopra 0,20 segnalato una ripresa del trend rialzista. Il secondo grafico mostra Nvidia (NVDA) di iniziare una tendenza al ribasso con un brusco calo al di sotto della linea del canale inferiore. Dopo questa pausa iniziale, il titolo ha incontrato resistenza in prossimità dei 20 giorni di EMA (linea centrale) da metà maggio fino ai primi di agosto. L'incapacità di venire anche vicino alla linea superiore del canale ha mostrato una forte pressione al ribasso. A 10-periodo Commodity Channel Index (CCI) è mostrato come l'oscillatore slancio per identificare le condizioni di ipercomprato di breve termine. Una mossa superiore a 100 è considerato ipercomprato. Una successiva mossa al di sotto di 100 segnala una ripresa del trend ribassista. Questo segnale ha funzionato bene fino a settembre. Questi segnali falliti hanno indicato un possibile cambiamento di tendenza che è stata successivamente confermata con una rottura al di sopra della linea del canale superiore. Trend piatto Una volta che un trading range o ambiente di trading piatto è stato identificato, gli operatori possono utilizzare i canali Keltner per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Un trading range può essere identificato con una media mobile piatta e il direzionale Index Average (ADX). Il grafico sottostante mostra IBM fluttuante tra il sostegno nella zona 120-122 e la resistenza nella zona 130-132 da febbraio a fine settembre. L'EMA 20 giorni, la linea di mezzo, ritardato l'azione dei prezzi, ma appiattita da aprile a settembre. La finestra di indicazione ADX (linea nera), confermando un trend debole. Basso e cadendo ADX mostra una tendenza debole. Alta e l'aumento ADX mostra una forte tendenza. ADX è inferiore a 40 per tutto il tempo e sotto 30 maggior parte del tempo. Questo riflette l'assenza di trend. Inoltre, si noti che ADX ha raggiunto un picco all'inizio di giugno ed è caduto fino a fine agosto. Armati con le prospettive di una gamma di tendenza e il commercio deboli, gli operatori possono usare i canali Keltner per anticipare inversioni. Inoltre, notare che le linee di canale coincidono spesso con il supporto grafico e resistenza. IBM sceso sotto la linea di canale inferiore per tre volte da fine maggio fino a fine agosto. Questi cali previsti punti di ingresso a basso rischio. Il titolo non è riuscito a raggiungere la linea superiore del canale, ma ha ottenuto più vicino è invertito nella zona di resistenza. Il grafico Disney mostra una situazione simile. Conclusioni Keltner canali sono un indicatore di tendenza seguente progettato per identificare la tendenza di fondo. l'identificazione di tendenza è più della metà della battaglia. La tendenza può essere alto, in basso o appartamento. Utilizzando i metodi di cui sopra, i commercianti e gli investitori in grado di identificare la tendenza a stabilire una preferenza commerciale. compravendite rialzisti sono favorite in una tendenza rialzista e ribassista traffici sono favoriti in un trend al ribasso. Una tendenza piatta richiede un approccio più agile perché i prezzi spesso del picco alla linea del canale superiore e attraverso alla linea di canale inferiore. Come per tutte le tecniche di analisi, canali Keltner deve essere usato in combinazione con altri indicatori e analisi. indicatori di momentum offrono un buon complemento per i canali Keltner trend-following. Canali SharpCharts Keltner possono essere trovati in SharpCharts come una sovrapposizione di prezzo. Come con una media mobile, canali Keltner da mostrare sulla cima di un complotto prezzo. Dopo aver selezionato l'indicatore dal menu a tendina, l'impostazione predefinita apparirà nella finestra dei parametri (20,2.0,10). Il primo numero (20) fissa i termini per la media mobile esponenziale. Il secondo numero (2.0) è il moltiplicatore ATR. Il terzo numero (10) è il numero di periodi per Average True Range (ATR). Questi parametri di default impostare i canali 2 valori ATR abovebelow dei 20 giorni di EMA. Gli utenti possono modificare i parametri per soddisfare le loro esigenze di creazione di grafici. Clicca qui per un esempio, dal vivo. Ipervenduto dopo Rialzista Keltner Canale Breakout: Questa scansione cerca gli stock che ha rotto sopra la loro parte superiore del canale Keltner 20 giorni fa per affermare o stabilire una tendenza rialzista. L'attuale ICC 10-periodo è inferiore a -100 per indicare una condizione di ipervenduto di breve termine. Ipercomprato dopo ribassista Keltner Canale Breakout: Questa scansione ricerca azioni che ha rotto sotto del loro basso Keltner Canale 20 giorni fa per affermare o stabilire una tendenza al ribasso. L'attuale ICC 10-periodo è superiore a 100 per indicare una condizione di ipercomprato di breve termine. Ulteriori StudyThe tre metodi di utilizzo Bollinger Bands Reg presentati in fasce di Bollinger sul Bollinger illustrano tre completamente diversi approcci filosofici. Quale è per te non si può dire, in quanto è davvero una questione di ciò che hai dimestichezza con. Prova ogni fuori. Personalizzarli per soddisfare i vostri gusti. Guardate i mestieri che esse generano e vedere se si può vivere con loro. Anche se queste tecniche sono state sviluppate su grafici giornalieri - il lasso di tempo primario operiamo in - a breve termine i commercianti li possono distribuire su grafici a barre di cinque minuti, commercianti swing possono concentrarsi su orarie o giornaliere grafici, mentre gli investitori li possono utilizzare sul settimanale grafici. Non c'è davvero nessuna differenza sostanziale finché ciascuno è sintonizzato per soddisfare i criteri degli utenti per il rischio e la ricompensa e ogni testato su l'universo di titoli l'utente mestieri, nel modo in cui l'utente dalle compravendite. Perché l'enfasi ripetuta sulla personalizzazione e montaggio di parametri di rischio e ricompensa causa, nessun sistema, non importa quanto è buono verranno utilizzati se il depliant utente bene con esso. Se non si è adatto, si scopriranno presto che questi approcci non fa per voi. Se questi metodi funzionano così bene, perché si insegna loro Questa è una domanda frequente e le risposte sono sempre le stesse. In primo luogo, insegno perché amo insegnare. In secondo luogo, e forse più importante, perché ho imparato come insegno. Nella ricerca e preparazione del materiale per questo libro ho imparato un po 'e ho imparato ancora di più nel processo di scrittura. Saranno questi metodi ancora lavorare dopo la loro pubblicazione La questione dell'efficacia continuato sembra fastidioso per molti, ma non è davvero queste tecniche rimarranno utili fino a quando la struttura del mercato cambia in misura sufficiente a renderli discutibile. L'efficacia ragione non è distrutta - non importa quanto ampiamente un approccio viene insegnato, è che siamo tutti gli individui. Se un sistema di commercio identico è stato insegnato a 100 persone, un mese dopo non più di due o tre, se che molti, sarebbe utilizzando come è stato insegnato. Ogni avrebbero preso e modificato per soddisfare i loro gusti, e incluso nel loro modo unico di fare le cose. In breve, non importa quanto specificdeclarative un libro ottiene, ogni lettore avrà a piedi dalla lettura con idee e approcci unici, e che, come si suol dire, è una buona cosa. Il più grande mito di Bande di Bollinger è che si suppone di vendere al banda superiore e compra al banda inferiore si può lavorare in questo modo, ma Non deve. In Metodo I bene effettivamente acquistare quando la banda superiore è superato e corto quando la banda inferiore è rotto al ribasso. In Metodo II bene acquistare sulla forza mentre ci avviciniamo alla banda superiore solo se un indicatore conferma e vendere sulla debolezza come la banda inferiore si avvicina, di nuovo solo se confermata dal nostro indicatore. In Metodo III e comprare vicino alla banda inferiore, utilizzando un modello W e un indicatore di chiarire il setup. Poi anche presentare una variante del metodo III per vende. Metodo IV, non menzionato nel libro, è una variante del metodo I. Metodo I mdash Volatility Breakout Anni fa alla fine Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per quella pubblicazione. Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio gradualmente invertito - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era il breakout di volatilità. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures Verità e stava dicendo che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il sistema di volatilità breakout L'approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di indagine Forse il più elegante applicazione diretta delle Bollinger Bands reg è un sistema di volatilità breakout. Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forme. I sistemi di breakout prime utilizzate semplici medie dei alti e bassi, spesso spostato verso l'alto o verso il basso un po '. Col passare del tempo gamma vera media era spesso un fattore. Non vi è alcun vero modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout è nato. (Sicuramente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi sistema.) La nostra versione del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout. Ci sono due scelte per un stopexit per questo approccio. In primo luogo, Welles Wilders Parabolic3, un semplice, ma elegante, concetto. Nel caso di un arresto per un segnale di acquisto, l'arresto iniziale è impostata appena sotto la gamma di formazione di strappo e poi incrementato alto ogni giorno il commercio è aperto. Proprio il contrario è vero per una vendita. Per coloro che sono disposti a perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della fascia opposta è un segnale di uscita eccellente. Questo permette di correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più lunghi. Così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come uscita. Il problema principale di attuare con successo il metodo che è qualcosa che si chiama un falso testa - discussa nel capitolo precedente. Il termine veniva da hockey, ma è familiare in molte altre arene pure. L'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario. Mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro il suo tiro. Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso theyll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare il vero movimento. In genere ciò che youll vedere è un Squeeze, seguito da un tag band, seguito a sua volta dal vero movimento. Molto spesso questo avverrà entro le bande e non otterrete un segnale di rottura fino a dopo la vera mossa è in corso. Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con il piccolo whipsaw occasionale prima che appaia il commercio vero e proprio. Alcune azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri. Date un'occhiata a oltre stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti falsi testa. Una volta che un falsario. Per coloro che sono disposti a prendere un non meccanici falsi testa approccio commerciale, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range. Commercio mezzo posizione il primo giorno forte nella direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e utilizzando un arresto tag banda parabolica o opposta per evitare di essere ferito. Dove falsi testa arent un problema, o i parametri di banda arent impostati stretto abbastanza per quelli che si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo I verso l'alto. Basta aspettare un squeeze e andare con il primo breakout. indicatori di volume può davvero aggiungere valore. Nella fase di prima il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la risoluzione definitiva. MFI è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia. Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nella parte IV. I parametri per un sistema di volatilità breakout basate su The Squeeze possono essere i parametri standard: media di 20 giorni e - due fasce di deviazione standard. Questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono abbastanza vicine e quindi gli inneschi sono molto vicini. Tuttavia, alcuni operatori a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e stringere le fasce un po', dicono a 1,5 deviazioni standard. Vi è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-indietro per il Squeeze. Più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il valore predefinito è di sei mesi - maggiore è la compressione youll raggiungere e il più esplosivo il set up sarà. Tuttavia, ci saranno meno di loro. C'è sempre un prezzo da pagare sembra. Metodo I primo rileva la compressione attraverso la Squeeze e poi cerca di espansione della gamma a verificarsi e va con esso. La consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio. Screening una dimensione ragionevole universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno alcuni candidati per valutare in un dato giorno. Cercate il vostro Metodo I messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione. C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa il futuro processo di selezione come regole dure e veloci mai può quindi. Vi presento qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare. Utilizzare la spremere un set up andare Poi, con un'espansione della volatilità Attenzione indicatori testa falso Usa volumi di indizi di direzione regolare i parametri per soddisfare se stessi Metodo II mdash Trend seguendo il nostro secondo fasce di Bollinger reg metodo dimostrazione si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnato da una forte azione indicatore è una buona cosa. Si tratta di un approccio conferma che attende queste due condizioni che devono essere soddisfatte prima di dare un segnale di entrata. Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera un segnale di vendita. In sostanza si tratta di una variante Metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di una stretta. Questo metodo può anticipare alcuni segnali metodo che ho. Ebbene utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di parabolico o una variabile del Bollinger Band sul lato opposto del commercio. L'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia. La regola di base è: Se b è maggiore di 0,8 e MFI (10) è maggiore di 80, poi comprare. Ricordiamo che B ci mostra dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore. Così, a 0.8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore. Un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande. MFI è un indicatore limitata esecuzione tra 0 e 100. 80 è un forte lettura rappresenta il livello di attivazione superiore, simile in significato 70 per RSI. Così, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza per prevedere un aumento dei prezzi, o la debolezza dei prezzi con indicatore di debolezza per prevedere i prezzi più bassi. Ebbene utilizzare le impostazioni di base Bollinger Band di 20 periodi e - due deviazioni standard. Per impostare i parametri MFI pure impiegare un vecchio lunghezza indicatore norma dovrebbe essere circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande. Anche se l'origine esatta di questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo dominante. La sperimentazione ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo brevi, ma che un periodo half-length per gli indicatori ha funzionato abbastanza bene. Come tutte le cose sono, ma valori di partenza. Questo approccio offre molte varianti si possono esplorare. Inoltre, qualsiasi ingresso potrebbe essere variata in funzione delle caratteristiche del veicolo viene scambiato per creare un sistema più adattivo. Tabella 19.1 - Metodo II variazioni di volume-Weighted MACD potrebbe essere sostituito per MFI. La forza (soglia) necessari sia per b e l'indicatore può essere variata. La velocità della parabola può anche essere variato. Il parametro di lunghezza per le bande di Bollinger potrebbe essere regolata. La trappola principale da evitare è entrata in ritardo, dal momento che gran parte del potenziale potrebbe essere stato utilizzato. Un problema con il metodo II è che le caratteristiche riskreward sono più difficili da quantificare, come la mossa potrebbe essere stato in corso per un po 'prima che il segnale viene emesso. Un approccio per evitare questa trappola è quello di attendere un pullback dopo il segnale e poi acquistare il primo giorno fino. Questo mancheranno alcune configurazioni, ma quelli rimasti avranno migliori rapporti di remunerazione del rischio che sarebbe stato meglio per testare questo approccio sui tipi di azioni che in realtà il commercio o desidera il commercio, e impostare i parametri in base alle caratteristiche di tali azioni e il proprio criteri riskreward. Ad esempio, se si scambiato le scorte di crescita molto volatili si potrebbe guardare a livelli più alti per la B (maggiore di uno è una possibilità), IFM e parametri parabolici. Livelli più elevati di tutti e tre sarebbero raccogliere le scorte più forti e accelerare le fermate in modo più rapido. Più a rischio gli investitori avversi dovrebbero concentrarsi su alti parametri paraboliche, mentre altri investitori pazienti ansiosi di dare a questi traffici più tempo per lavorare fuori dovrebbe concentrarsi su piccoli costanti paraboliche che determinano il livello di stop-out in aumento più lentamente. Una regolazione molto interessante è quello di avviare la parabolica non sotto il giorno di entrata come è comune, ma sotto il più recente significativo punto basso o tornitura. Ad esempio, ad acquistare un fondo parabolico potrebbe essere avviato sotto il basso piuttosto che il giorno di entrata. Questo ha il vantaggio di catturare il carattere della più recente commercio. Utilizzando la fascia opposta, come uscite di questi traffici permette di sviluppare la maggior parte, ma può lasciare la fermata a disagio lontano per un po '. Questo vale la pena ribadire: un'altra variante di questo approccio è quello di utilizzare questi segnali come avvisi e comprare il primo pullback dopo l'avviso è dato. Questo approccio consentirà di ridurre il numero di transazioni - alcuni mestieri ci mancherà, ma sarà anche possibile ridurre il numero di whipsaws. In sostanza si tratta di un metodo molto robusto che dovrebbe essere adattabile ad un'ampia varietà di stili di negoziazione e temperamenti. C'è un altro idea che può essere importante: l'analisi razionale. Questo metodo acquista forza confermata e vende confermato la debolezza. Così wouldnt sarebbe una buona idea per presort nostro universo dei candidati in base a criteri fondamentali, la creazione di liste buy e vendere gli elenchi avviene soltanto segnali di acquisto per gli stock sulla lista comprare e vendere i segnali per gli stock della lista vendita. Tale filtraggio va oltre lo scopo di questo libro, ma analisi razionale, la congiuntura dei set di analisi fondamentale e tecnica, offre un valido approccio ai problemi affrontano maggior parte degli investitori. Preselezione per i candidati fondamentali desiderabili o scorte problematici è sicuro per migliorare i risultati. Un altro approccio per i segnali di filtraggio è di guardare ai EquityTrader Valutazioni delle prestazioni e prendere acquisti su titoli votati 1 o 2 e vendere sulle scorte rating 4 o 5. Si tratta di front-ponderata, aggiustata per il rischio valutazioni delle prestazioni, che può essere pensato come relativa forza compensato volatilità negativa. Il metodo acquista forza comprare quando b è maggiore di 0,8 e MFI è maggiore di 80 Usare una fermata parabolica può anticipare Metodo I esplorare la variazioni Utilizzare ripristini razionali Analisi Metodo III mdash Da qualche parte nei primi anni 1970 l'idea di spostare una media mobile su e giù una percentuale fissa in modo da formare un involucro intorno alla struttura dei prezzi catturato. Tutto quello che doveva fare era moltiplicare la media di uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda superiore o dividere per uno più la percentuale desiderata per ottenere la banda inferiore, che era un'idea computazionalmente facile in un momento in cui il calcolo era o in termini di tempo o costosa. Questo è stato il giorno di pastiglie colonnari, l'aggiunta di macchine e matite, e per i fortunati, calcolatrici meccaniche. Naturalmente timer mercato e stock pickers ha preso rapidamente l'idea in quanto ha dato loro l'accesso alle definizioni di alta e bassa che potrebbero usare nelle loro operazioni di sincronizzazione. Oscillatori erano molto in voga al momento e questo ha portato a una serie di sistemi che confrontano l'azione di prezzo entro bande cento all'oscillatore azione. Forse il più noto al momento - e ancora ampiamente usato oggi - era un sistema che ha confrontato l'azione del Dow Jones Industrial Average all'interno di bande creati spostando il suo 21 giorni di media mobile su e giù quattro per cento a uno dei due oscillatori sulla base di ampie statistiche di mercato aperto. Il primo era una somma di 21 giorni di avanzare meno declino problemi sul NYSE. Il secondo, anche dal NYSE, era una somma di 21 giorni di volume-up volumi meno. Tag di banda superiore accompagnato da letture oscillatore negativi sia oscillatore sono stati presi come segnali di vendita. Acquista i segnali sono stati generati da parole chiave della banda inferiore, accompagnati da letture oscillatore positivi da entrambi oscillatore. letture coincidenti da entrambi gli oscillatori servito ad aumentare la fiducia. Per gli stock per i quali wasnt disponibili dati di mercato generali, un indicatore di volume, come una versione di 21 giorni Bostians intensità Intraday è stato utilizzato. Questo approccio e una miriade di varianti rimangono in uso oggi come guide di temporizzazione utili. Molte modifiche di questo approccio sono possibili e molti sono stati fatti. Il mio contributo è stato di sostituire un grafico di partenza per la tecnica somma di 21 giorni utilizzato per gli oscillatori. Un grafico di partenza è un grafico della differenza di due medie, una media a breve termine e una media di lungo termine. In questo caso le medie sono dei progressi quotidiani meno cali e tutti i giorni fino volumi meno down-volume e dei periodi da utilizzare per le medie sono 21 e 100. La trama è di media a breve termine meno la media a lungo termine. Il vantaggio principale di utilizzare la tecnica di partenza per creare gli oscillatori è che l'uso di lungo termine media mobile ha l'effetto di regolazione (normalizzazione) per bias a lungo termine nella struttura di mercato. Senza questo aggiustamento un semplice oscillatore Advance-Decline o Up Volume-Down Volume Oscillator probabilmente ingannare di tanto in tanto. Tuttavia, utilizzando la differenza tra le medie molto ben si adatta per i pregiudizi rialzista o ribassista che causano il problema. La scelta della tecnica di partenza significa anche che è possibile utilizzare il calcolo MACD ampiamente disponibili per creare gli oscillatori. Impostare il primo parametro MACD a 21, il secondo a 100 e il terzo a nove. Questo imposta il periodo per la media a breve termine a 21 giorni, il termine per la media a lungo termine di 100 giorni e lascia il periodo per la linea di segnale al valore predefinito, nove giorni. Gli ingressi di dati sono anticipazioni-cali e fino il volume volume-giù. Se il programma che si sta utilizzando vuole gli ingressi in percentuale, il primo dovrebbe essere 9, il secondo 2 e il terzo 18. Ora sostituire Bollinger Bands reg per le fasce percentuali e si ha il cuore di un sistema di inversione molto utile per la temporizzazione mercati. Allo stesso modo siamo in grado di utilizzare indicatori per chiarire coperchio e il fondo e confermare le inversioni di tendenza. Vale a dire, se si forma un fondo W2 con B più in alto sulla retest che sul primo basso - un W4 relativo - controllare il vostro oscillatore di volume, sia MFI o VWMACD, per vedere se ha un modello simile. Se lo fa, poi acquistare il primo giorno forte su se pretende molto, aspettare e cercare un altro setup. La logica al top è simile, ma abbiamo bisogno di essere più paziente. Come è tipico, all'inizio richiede più tempo e di solito presenta i classici tre o più spinte ad un alto. In una formazione classica, b sarà più bassa su ogni spinta così come un indicatore di volume, come accumulo di distribuzione. Dopo un tale modello si sviluppa guardare a vendere giù giorni significativi dove il volume e la gamma sono maggiori rispetto alla media. Quello che stiamo facendo nel metodo III è chiarire coperchio e il fondo attraverso il coinvolgimento di una variabile indipendente, il volume nella nostra analisi attraverso l'uso di indicatori di volume per contribuire a ottenere un quadro migliore della natura mutevole della domanda e dell'offerta. È una domanda in aumento in tutto il fondo W Se è così, dovremmo essere interessati ad acquistare. È l'offerta aumentando ogni volta che facciamo una nuova spinta ad un alto Se è così, dobbiamo essere smistamento nostre difese o pensando di corto circuito se così inclinato. La linea di fondo è chiarificazione di modelli che sono altrimenti interessante, ma su cui si potrebbe non avere la fiducia di agire senza conferme. Acquisto di installazione: tag fascia inferiore e l'oscillatore di vendita messa a punto positivo: tag banda superiore e oscillatore MACD uso negativo per calcolare il mdash indicatori respiro Metodo IV Confermato sblocchi Bollinger su Bande di Bollinger reg sistema IV, un approccio semplice e diretto per sblocchi confermati. Il modello di base è una sequenza di tre giorni. Giorno 1: Chiudere all'interno della banda e la larghezza di banda entro il 25 di larghezza di banda più basso in 6 mesi. Giorno 2: Chiudere fuori della banda. 3 ° giorno: Intraday - Alert (non ancora confermato) se abbiamo scambi superiore (inferiore per i modelli vendita) rispetto alla fine del Day 2. Fine giornata: Signal (breakout confermato) se chiudiamo superiore (inferiore) rispetto alla fine del Day 2 . In sostanza siamo alla ricerca di titoli che sono forti (debole) sufficiente per ottenere al di fuori delle bande e quindi estendere le loro mosse.
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