OpenQuant Introduzione OpenQuant è una piattaforma di sviluppo Automated Trading System (ATS) progettato intorno al ben noto SmartQuant finanziaria Analisi dei dati e quadro Trading. Il quadro è stato in fase di sviluppo dal 1997 ed è attualmente utilizzato da primarie istituzioni finanziarie in tutto il mondo. OpenQuant Caratteristiche - OpenQuant è sviluppato in cima al leader quadro istituzionale negoziazione - linguaggi di sviluppo vera e propria strategia: C e VisualBasic - non scripting. OpenQuant corre sempre codice compilato, fornendo con il più alto possibile prestazioni - backtesting sistema di livello di portafoglio e di negoziazione - molteplici classi di attività (azioni, future, opzioni, ETF, FOREX) - contabilità multi-valuta e simulazioni - veramente architettura event-driven. Non vi è alcun artificiale per ciclo backtesting. Strategie eseguiti in modalità di simulazione esattamente nello stesso modo in cui funzionano in modalità di trading dal vivo - più sistemi di negoziazione - backtesting intraday e trading automatico con i dati tick - Scanner mercato - profondità del mercato e di supporto portafoglio ordini - tempo, Tick, il volume e bar gamma - supporto di più lasso di tempo - libreria di analisi tecnica con più di cento indicatori - definite dall'utente indicatori - matematica finanziaria e libreria di analisi quantitativa (prezzi derivato, la volatilità implicita, ecc) - biblioteca algebra lineare (le operazioni di vettori e matrici) - ottimizzazione strategia, compresa l'ottimizzazione stocastica - alte prestazioni backtesting e simulazioni, fino a 10.000.000 tick per secondo e più alimentato da built-in QuantServer motore di dati - mercato, stop, limite, stop ordini limite. OCA (One annulla tutti) i gruppi. gruppi OCA simulati internamente per i mediatori che non supportano nativamente OCA - gestione diretta ordine: Invia, Cancella, sostituire gli ordini - autoexecution, order routing, fissare il supporto, QuickFIX motore incorporato. Un interruttore click dalla simulazione di vivere modalità di trading supportati dati feed e Brokers IB, PATS, TAL, eSignal, Photon Agente di cambio, MB Trading, TAQ, Yahoo, Google, CSI, Tick, IQ alimentazione, QuoteTracker, Genesis Securities, Nordic Borsa , Open e Cry, New Edge, Morgan Stanley, TT XTrader tramite adattatore TT FIX e XTAPI, CQG FIX, Lightspeed, HotSpot FIX, Currenex FIX, FIX integrale, DB (Deutsche Bank) FIX, fornitori FIX supporto generico AlfaDirect, ItInvest, QUIK , OSL FIX, QUIK FIX, Finam TRANSAQ, Plaza II un'interfaccia aperta per lo sviluppo di dati personalizzati e plugin fornitore di esecuzione OpenQuant Demo download download versione di valutazione di 30 giorni del OpenQuant. OpenQuant Comunità e supporto sono invitati a discutere OpenQuant sul Forum SmartQuant pubbliche OpenQuant Flash Video Tutorial Video 1 - Questo video dimostra come eseguire una strategia di demo in modalità simulazione e come visualizzare e analizzare l'uscita startegy. Video 2 - Questo video mostra come creare uno strumento, i dati storici di importazione per questo strumento da un file di testo utilizzando Importa Vizard e come visualizzare e analizzare i dati importati. Video 3 - Questo video dimostra come impostare strumento (magazzino e future) di immobili da richiesta e monitorare feed di dati in tempo reale da Interactive Brokers. Video 4 - Questo video dimostra come sviluppare una strategia semplice codice che controlla e stampa commerciale e dei dati a barre da Interactive Brokers in tempo reale. Video 5 - Questo video dimostra come scaricare le definizioni degli strumenti, il monitoraggio dei dati in tempo reale ed eseguire gli ordini con Open E Cry. Video 6 - Questo video dimostra come scaricare le definizioni dello strumento ei dati di mercato storici con OpenTick. Video 7 - Questo video dimostra come connettersi a TT XTrader API TTSIM (dati di mercato e di esecuzione degli ordini). Video 8 - Questo video dimostra come connettersi a TT FIX adattatore TTSIM (dati di mercato e di esecuzione degli ordini). Video 9 - Questo video dimostra come monitorare i dati in tempo reale ed eseguire gli ordini con MB Trading. Video 10 - Questo video dimostra come catturare zecche e barre dei dati in tempo reale da IB a OpenQuant base di dati di mercato storici. Video 11 - In questo video viene illustrato come utilizzare le funzionalità di scanner di mercato di OpenQuant. Video 12 - Questo video dimostra come eseguire il debug strategie OpenQuant con Microsoft Visual Studio. OpenQuant Screenshots OpenQuant documentazione OpenQuant Introduzione GuideAutomated Trading System Che cosa è un sistema di trading Un sistema di trading è un programma informatico utilizzato dai commercianti per entrare e uscire dai mercati a termine sulla base di parametri che sono stati determinati dai test della storica su dati quantificabili oggettivamente. I sistemi sono eseguiti su computer o server e collegati direttamente alla centrale per la negoziazione. Perché dovrei scambiare un Trading System i mercati a termine utilizzando un sistema di negoziazione fornisce la disciplina per superare la paura e l'avidità che in molti casi paralizza un commerciante e impedisce loro di prendere decisioni tempestive e imparziali. Ogni ordine fatto è disciplinato da un insieme predeterminato di regole che non si discostano basa su qualcosa di diverso l'azione di mercato. Che cosa devo considerare Come tutti i tipi di strumenti, sistemi di negoziazione se non utilizzati correttamente, possono essere pericolose per i commercianti di salute economica. Il commerciante deve valutare la tolleranza al futuro ad alto rischio di trading, capitale di rischio e la capacità di resistere equità draw-down così come il costo in termini di tempo e denaro per il commercio nei mercati a termine. Come faccio a sapere se il sistema è un bene Uno degli elementi chiave di un sistema di negoziazione è la capacità di un sistema di scambio di reggere nel tempo. Noi incoraggiamo i clienti a prendere il loro tempo e studiare i risultati prima di aprire un conto di trading. Naturalmente, l'unica vera prova di un sistema è quello di vedere come si svolge in trading reale in cui lo slittamento del mercato e dei costi di negoziazione sono una parte del record. Quanti soldi ho bisogno il deposito minimo per aprire un conto di trading sistema automatizzato è 5.000 e varia a seconda del sistema scelto. Inoltre, il potenziale trader dovrebbe prendere in considerazione solo l'apertura di un future conto quando il commerciante ha capitale di rischio sufficiente, a causa della leva finanziaria nel trading dei futures. Come devo fare per iniziare Il primo passo è quello di parlare con un broker a ApexFutures al fine di comprendere il rischio, così come i frutti di trading sui futures che utilizzano un sistema di trading automatizzato. Se hai dimestichezza con il programma allora il passo successivo è quello di aprire un conto di trading e selezionare il sistema di scambio (s) che meglio si adatta alle vostre tolleranze di rischio personali e gli obiettivi commerciali. Il gruppo esegue i sistemi non è consentito al commercio dei futures, così la nostra attenzione è sempre sul fornire il commerciante il miglior servizio. Quali sono i rischi Qualsiasi un sistema può essere soggetto a specifico mercato, sistema specifico, o rischio specifico complesso da 500 a 5 milioni. Con negoziazione più sistemi in tutti i mercati diversi, si può ridurre la specifica di mercato e il rischio specifico complesso. Con i sistemi di negoziazione con differenti strategie di ingresso e di uscita, il commerciante può ridurre il rischio specifico del sistema. Tuttavia, il rischio di trading può essere sostanziale e ciascun investitore Andor operatore economico deve considerare se si tratta di un investimento adatto. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Disclaimer Il rischio di trading può essere sostanziale e ciascun investitore Andor operatore economico deve considerare se si tratta di un investimento adatto. rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di risultati futuri. Futures Trading Disclaimer: Le operazioni in future titoli, futures su materie prime e indici e opzioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto rispetto al valore del contratto future, il che significa che le transazioni sono pesantemente sfruttate. Un relativamente piccolo movimento del mercato avrà un impatto proporzionalmente maggiore sui fondi che avete depositato o dovrà deposito: questo può funzionare contro di voi e per voi. Si può sostenere una perdita totale dei fondi di margine iniziali e gli eventuali ulteriori fondi depositati presso la società di compensazione per mantenere la posizione. Se sono aumentati il mercato si muove contro la vostra posizione o di margine livelli, si può essere chiamati a pagare ingenti fondi aggiuntivi con breve preavviso per mantenere la posizione. Se non si riesce a rispettare una richiesta di fondi aggiuntivi entro il termine stabilito, la vostra posizione può essere liquidata in perdita e si sarà responsabile per qualsiasi deficit. Backtesting risultante e Forward Test: L'importanza di commercianti di correlazione che sono desiderosi di provare un idea negoziazioni in un mercato vivo spesso fanno l'errore di affidarsi interamente su backtesting per determinare se il sistema sarà redditizio. Mentre backtesting in grado di fornire i commercianti con informazioni preziose, è spesso fuorviante ed è solo una parte del processo di valutazione. Out-of-campione di test e test delle prestazioni in avanti forniscono ulteriore conferma per quanto riguarda un 'efficacia dei sistemi, e può mostrare un sistema di veri colori, prima di denaro reale è sulla linea. Buona correlazione tra backtesting, out-of-campione e risultati dei test di performance a termine è di vitale importanza per determinare la fattibilità di un sistema di negoziazione. (. Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che può aiutare a perfezionare le strategie di trading attuali Per ulteriori informazioni, leggere backtesting:. Interpretazione passato) Backtesting Basics backtesting si riferisce all'applicazione di un sistema di scambio di dati storici per verificare come un sistema avrebbe compiuto durante il periodo di tempo specificato. Molte delle piattaforme di trading di oggi supportano backtesting. Gli operatori possono testare le idee con pochi tasti e fine di conoscere l'efficacia di un'idea senza rischiare fondi in un conto di trading. Backtesting può valutare idee semplici, ad esempio come un crossover media mobile avrebbe compiuto sui dati storici, o sistemi più complessi con ingressi e trigger di varietà. Finché un'idea può essere quantificato può essere backtested. Alcuni commercianti e gli investitori possono chiedere la perizia di un programmatore qualificato per sviluppare l'idea in una forma verificabile. In genere si tratta di un programmatore di codifica l'idea in linguaggio proprietario ospitato dalla piattaforma di trading. Il programmatore può incorporare variabili di ingresso definite dall'utente che consentono al professionista di modificare il sistema. Un esempio di questo sarebbe nel semplice sistema di crossover media mobile indicato sopra: l'operatore sia in grado di ingresso (o modificare) le lunghezze delle due medie mobili utilizzati nel sistema. Il professionista può backtest per determinare quale lunghezze di medie mobili avrebbe compiuto il migliore per i dati storici. (Ottenere un quadro più chiaro nel commercio elettronico Tutorial.) Studi di ottimizzazione Molte piattaforme di trading consentono anche di studi di ottimizzazione. Questo comporta entrare in un intervallo per l'ingresso specificato e lasciare che il computer a fare i calcoli per capire che cosa ingresso avrebbe compiuto il migliore. Una ottimizzazione multi-variabile può fare la matematica per due o più variabili combinate per determinare quali livelli insieme avrebbero raggiunto il miglior risultato. Ad esempio, gli operatori possono indicare al programma quali ingressi vorrebbero aggiungere nella loro strategia questi sarebbero poi essere ottimizzati per il loro peso ideale forniti i dati storici testati. Backtesting può essere eccitante in un sistema che non redditizio può spesso essere magicamente trasformato in una macchina per fare soldi con alcune ottimizzazioni. Purtroppo, tweaking un sistema per raggiungere il massimo livello di redditività passato spesso conduce a un sistema che scarso rendimento nel commercio reale. Questo eccesso di ottimizzazione crea sistemi che sembrano buone solo sulla carta. raccordo Curve è l'uso di analisi di ottimizzazione per creare il maggior numero di trade vincenti a maggior profitto sui dati storici utilizzati nel periodo di prova. Anche se sembra impressionante risultati dei test retrospettivi, curva conduce montaggio a sistemi non affidabili in quanto i risultati sono essenzialmente progettati su misura solo per quel particolare periodo di dati e di tempo. Backtesting e ottimizzazione fornire molti benefici ad un commerciante, ma questa è solo una parte del processo quando si valuta un potenziale sistema di trading. Un trader passo successivo è quello di applicare il sistema di dati storici che non sono stati utilizzati nella fase di backtesting iniziale. (La media mobile è facile da calcolare e, una volta tracciata su un grafico, è un potente strumento di tendenza-spotting visivo. Per ulteriori informazioni, leggere semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) In-Sample vs. dati Out-of-Sample Durante il test un'idea su dati storici, è utile per prenotare un periodo di tempo di dati storici a scopo di test. I dati storici iniziali in cui l'idea viene testato e ottimizzato si riferisce a come i dati in-campione. Il set di dati che è stato riservato è conosciuto come dati out-of-campione. Questa configurazione è una parte importante del processo di valutazione perché fornisce un modo per testare l'idea su dati che non è stato un componente nel modello di ottimizzazione. Come risultato, l'idea non sarà stata influenzata in alcun modo dai dati e commercianti out-of-sample sarà in grado di determinare quanto bene il sistema potrebbe eseguire sui nuovi dati ovvero in commercio vita reale. Prima di avviare qualsiasi test retrospettivi o ottimizzazione, gli operatori possono mettere da parte una percentuale dei dati storici da riservare per il test out-of-sample. Un metodo consiste nel dividere i dati storici in terzi e separare un terzo per l'uso in test fuori-campione. Solo i dati in campioni dovrebbero essere utilizzati per il test iniziale e qualsiasi ottimizzazione. La figura 1 mostra una linea di tempo in cui un terzo dei dati storici è riservata per i test fuori campione, e due terzi sono utilizzati per il test in-campione. Sebbene la figura 1 illustra i dati fuori-di-campione per l'inizio del test, procedure tipiche avrebbero la parte out-of-campione immediatamente precedente la prestazione avanti. Figura 1: Una linea del tempo che rappresenta la lunghezza relativa in-campione e dati fuori-di-campione utilizzati nel processo backtesting. Una volta che un sistema commerciale è stata sviluppata utilizzando dati in-campione, è pronto per essere applicato ai dati out-of-sample. Gli operatori possono valutare e confrontare i risultati di performance tra le e out-of-campione di dati a campione. Correlazione riferisce alle somiglianze tra le prestazioni e le tendenze generali dei due insiemi di dati. metriche di correlazione possono essere utilizzati nella valutazione rapporti di prestazione strategia creati durante il periodo di prova (una caratteristica che la maggior parte delle piattaforme di trading forniscono). La forte correlazione tra i due, migliore è la probabilità che un sistema eseguirà bene in test di performance avanti e trading dal vivo. La figura 2 illustra due diversi sistemi che sono stati testati e ottimizzati su in-campione di dati, poi applicato out-of-campione di dati. Il grafico a sinistra mostra un sistema che era chiaramente curva in grado di lavorare bene sui dati a campione e completamente fallito sui dati out-of-sample. Il grafico a destra mostra un sistema che ha eseguito bene sia su informazioni e dati out-of-campione. Figura 2: Due curve azionari. I dati di commercio prima di ogni freccia gialla rappresenta test in-campione. I mestieri che si generano tra le frecce gialle e rosse indicano test out-of-sample. I mestieri dopo le frecce rosse sono dalle fasi di test delle prestazioni in avanti. Se vi è scarsa correlazione tra il e fuori-di-campione di verifica in-campione, come il grafico di sinistra in figura 2, è probabile che il sistema è stato overoptimized e non funzionare bene in trading dal vivo. Se vi è una forte correlazione nelle prestazioni, come si vede nel grafico di destra in figura 2, la successiva fase di valutazione comporta un ulteriore tipo di test fuori campione noto come test delle prestazioni in avanti. (Per ulteriori lettura sulla previsione, fare riferimento alle previsioni finanziarie: Il Metodo Bayesiano.) Avanti test Performance Testing Basics prestazioni in avanti, noto anche come scambio di carta. fornisce i commercianti con un altro set di dati di out-of-sample su cui valutare un sistema. test delle prestazioni di andata è una simulazione di trading reale e coinvolge seguendo la logica di sistemi in un mercato dal vivo. E 'chiamata anche di scambio di carta in quanto tutte le operazioni vengono eseguite solo sulla carta, cioè, le entrate commerciali e le uscite sono documentate insieme a qualsiasi utile o perdita per il sistema, ma vengono eseguiti reali compravendite. Un aspetto importante del test prestazioni avanti è seguire la logica sistemi esattamente contrario, diventa difficile, se non impossibile, valutare con precisione questa fase del processo. Gli operatori dovrebbero essere onesti circa le voci del commercio e le uscite ed evitare comportamenti come cherry picking commerci o meno compreso un commercio su razionalizzazione carta che non avrei mai preso che il commercio. Se il commercio sarebbe verificato seguendo la logica sistemi, dovrebbe essere documentata e valutata. Molti broker offrono un conto di trading simulato in cui i commerci possono essere posizionati e il conto economico relativo calcolo. Utilizzando un conto di trading simulato in grado di creare un ambiente semi-realistico in cui praticare il commercio e valutare ulteriormente il sistema. La figura 2 mostra anche i risultati di test delle prestazioni in avanti su due sistemi. Anche in questo caso, il sistema rappresentato nella tabella sinistra non riesce a fare ben oltre i test iniziali sui dati in-campione. Il sistema mostrato nel grafico a destra, tuttavia, continua a funzionare bene in tutte le fasi, compresa la prova di prestazione avanti. Un sistema che mostra risultati positivi con buona correlazione tra in-campione, out-of-campione e di test delle prestazioni in avanti è pronto per essere implementato in un mercato dal vivo. The Bottom Line backtesting è uno strumento prezioso a disposizione nella maggior parte delle piattaforme di trading. Dividendo i dati storici in più set di prevedere in-campione e out-of-sample test in grado di fornire agli operatori un mezzo pratico ed efficiente per valutare un'idea di trading e di sistema. Poiché la maggior parte dei commercianti impiegano tecniche di ottimizzazione in backtesting, è importante quindi valutare il sistema su dati puliti per determinare la redditività. Continuando il test out-of-campione con verifica delle prestazioni in avanti fornisce un ulteriore livello di sicurezza prima di mettere un sistema nel mercato rischiare denaro reale. I risultati positivi e buona correlazione tra in-campione e out-of-sample backtesting e test delle prestazioni in avanti aumenta la probabilità che un sistema si esibirà anche in trading reale. (. Per una panoramica completa sulle analisi tecnica vedere Analisi Tecnica:. Introduzione)
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